Fernbach est un des plus grands fournisseurs de solutions de gestion des valeurs et des risques à l'échelle de l'entreprise. Le produit vedette de la gamme, FlexFinance Liquidités, permet aux établissements financiers et aux banques de quantifier les risques de liquidité et de prévoir leur impact sur les opérations.

La solution Fernbach a été choisie par la DVB de Francfort/Main, Allemagne. Elle a été sélectionnée après un examen minutieux dont il est ressorti que la solution de gestion des liquidités Fernbach disposait d'atouts qui faisaient défaut aux produits concurrents. La méthodologie Fernbach-Software a particulièrement pesé en sa faveur. En effet, celle-ci est largement soutenue par les régulateurs et garantit l'implémentation des réglementations imposées par les autorités de surveillance bancaires.

Les exigences minimales en termes de gestion des risques (MaRisk) - les directives allemandes relatives à l'implémentation du second pilier de Bâle II - stipulent que les établissements financiers doivent disposer d'une stratégie exhaustive de gestion du risque de liquidité. FlexFinance Liquidités livre aux utilisateurs un aperçu global de l'état des liquidités et une transparence des données jusqu'au niveau des flux de trésorerie individuels.

L'installation de la Data Management Suite Fernbach permet de rassembler les données d'opération de la DVB sur un seul système, ce qui améliore considérablement la qualité et la transparence des données nécessaires à la détermination des risques de marché et de liquidité encourus, et minimise l'effort de réconciliation des données. Le système peut facilement être intégré à l'infrastructure informatique en place et livre rapidement des résultats précis.

Tous les systèmes opérationnels de la DVB, y compris SAP Loan Management, sont reliés à la Data Management Suite par l'interface standard Fernbach. Les couches d'importation FlexFinance font partie de la livraison standard.

Martin Kinzel, chef du service Controlling à la DVB, expose les raisons motivant la décision de la DVB : " Après avoir examiné et analysé l'offre de tous les fournisseurs potentiels de solutions de gestion des liquidités, nous avons opté pour la solution FlexFinance Liquidités Fernbach parce que nous savions que cette solution nous livrerait des méthodes éprouvées et cohérentes de gestion du risque de liquidité. Les fonctions très souples de simulation et de représentation des risques, des paramètres du marché et des opérations hypothétiques ont été autant de critères qui ont influencé notre décision. "

Comme l'explique Monsieur Robert Fiedler, responsable du Strategic Product Management chez Fernbach-Software S.A.: "FlexFinance Liquidités permet à la DVB de quantifier les risques de liquidité potentiels sur la base de nombreux scénarios de marché et de bilan. La solution permettra également à la DVB de mesurer en permanence sa capacité de liquidité (sa capacité de faire face à des difficultés de trésorerie potentielles) et de la comparer aux risques de liquidité. La DVB est maintenant conforme aux directives prudentielles relatives à la gestion des risques, de façon économique."

FlexFinance Liquidités est le dernier-né des produits de Gestion des Valeurs et des Risques Fernbach. Cette solution livre une évaluation réaliste de l'état futur des liquidités sur la base d'une méthode cohérente de gestion de la solvabilité, et présente l'évolution possible et les résultats improbables au travers de nombreux scénarios. La détection des difficultés de trésorerie futures est essentielle, puisque le risque de liquidité ne peut être évalué qu'en le comparant à la capacité de la banque de résister à ce risque, avec FlexFinance Liquidités par exemple.

FlexFinance Liquidités fournit aux risk managers les paramètres nécessaires à l'estimation correcte de la capacité de liquidité, et leur permet de prendre les décisions entrepreneuriales adéquates. La méthodologie et la haute qualité des données obtenues, caractéristiques de FlexFinance Liquidités, préviennent du risque de surliquidité trop prudente et de l'augmentation des coûts de refinancement qui en résultent.

La solution FlexFinance Liquidités Fernbach, offrant une assise cohérente et transparente à la prise de décision et garantissant des résultats reproductibles, permet à la DVB d'optimiser ses processus fiablement et en toute flexibilité.

Présentation de la DVB Bank AG

La DVB Bank AG est une banque spécialisée dans le financement de transports et compte parmi les plus grandes banques de conseil et de financement. Elle offre à ses clients des services de financement et de conseil dans les secteurs de l'expédition et du transport aérien et terrestre.

La DVB est basée à Francfort sur le Main, Londres, New York, Rotterdam, Hambourg, Bergen/Oslo, Hong-Kong, Singapour, Tokyo, Curaçao et au Pirée. Les actions de la DVB Bank AG sont notées à la bourse de Francfort

www.dvbbank.com.

Présentation de Fernbach

Fernbach a mis au point une gamme de solutions, FlexFinance, basée sur une méthodologie sophistiquée appelée EVRM (Enterprise-wide Value and Risk Management). Plus qu'une solution, le concept d'EVRM est une vision d'intégration de la gestion des risques, des directives de gestion des risques et des directives prudentielles, du reporting comptable ainsi que du controlling, au sein des établissements financiers.

La méthodologie EVRM est basée sur un méta-référentiel qui collecte toutes les données des portefeuilles bancaires et de négociation, et les enregistre centralement tout en standardisant et en enrichissant simultanément les données. Ce méta-référentiel central de transactions financières garantit l'unicité du calcul de tous les ratios financiers, et donc leur uniformisation et leur rapprochement. Les données obtenues peuvent alors être utilisées dans le cadre de Bâle II, de l'application des normes IAS/IFRS (multi-GAAP), de la gestion des liquidités, du controlling ou encore du reporting prudentiel, notamment. Cette approche avancée permet également aux banques d'implémenter les nouvelles directives à moindre frais, au fur et à mesure de leur émission (comme le PAEC, par exemple).

www.fernbach.com.